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X

Mathématiques Financières

 

Départements de l'X concernés / référents

-Mathématiques Appliquées

Référents :
Mathématiques appliquées à la finance : Vincent Bansaye

 

Articulation 3A / 4A

Les programmes de 3ème année qui suivent peuvent conduire à une 4ème année dans cette discipline.

NB : La liste ci-dessous ne tient pas compte des panachages ou programmes hors-catalogue.
Il est conseillé d'associer les responsables de programmes/thématiques à votre réflexion sur le choix de la 4ème année.

Programme MATHEMATIQUES APPLIQUEES
- Parcours Optimisation, jeux et modélisation en économie
- Parcours Probabilités et modèles aléatoires
- Parcours Probabilités et finance
Responsables : Grégoire ALLAIRE, Carl GRAHAM, Frédéric BONNANS (département mathématiques appliquées)

M1 QUANTITATIVE ECONOMICS AND FINANCE

 

Domaines concernés

-Mathématiques financières
-Finance quantitative
-Probabilités, Statistiques
-Modélisation
-Gestion du risque
-Ingénierie financière
-Informatique financière

 

Panorama du secteur

Grandes tendances
- La mondialisation conduit à une expansion des opérations et des échanges financiers, d'où un développement important du secteur depuis une vingtaine d'années.
- Restructuration du marché (fusions et acquisitions)
- Forte concurrence (banques entre elles et produits proposés par la grande distribution).
- Volatilité des marchés financiers.
- Evolution des systèmes d'information (services en ligne).
- Profil démographique relativement âgé, on peut s'attendre à des recrutements importants dans les années à venir.

L'emploi
L'emploi cadre dans ce secteur est en hausse et représente plus de 30% de l'effectif total de ce secteur.

Les grandes activités de la finance :
- Fusions et acquisitions : coeur de métier de la banque d'investissement, élément clef de la finance d'entreprise, recommandations stratégiques aux entreprises.
- Gestion des risques : contrôle et réduction de l'exposition aux risques d'une entreprise.
- Gestion de fonds : manière d'investir les sommes détenues par les fonds de pension et d'assurance (gestion institutionnelle), les SICAV ; achat et vente d'actions (gestion de détail), obligations et autres actifs pour augmenter les portefeuilles.
- Informatique, commerce électronique, nouveaux médias : plates-formes de transactions électroniques, portails bancaires, technologie d'automatisation des salles de marché et des services post-marché.

Informations complémentaires sur les tendances du secteur
Pour des informations plus détaillées sur les prévisions de recrutements et l'activité économique de ce secteur, vous pouvez consulter le site de l'APEC, l'Association pour l'Emploi des Cadres:
APEC - Marché de l'Emploi
APEC - Fiches Secteurs

 

Métiers et acteurs

Métiers dans les banques et sociétés financières
L'internationalisation de l'économie et les possibilités offertes par les nouvelles technologies ont multiplié les activités des établissements financiers et les métiers de ce secteur.

Activités : les marchés et le commerce extérieur, financement de projets publics et privés, vente de produits d'assurance, placements,...

Compétences : techniques (analyse, montage des dossiers...), qualités commerciales, esprit d'analyse et de synthèse, goût du risque et de la négociation

Trader (opérateur de marché)
Vente et achat de titres, une activité souvent spécialisée par nature de produit (taux, actions, obligations...) Bonnes connaissances techniques, résistance au stress, esprit logique et intuitif.

Analyste financier
Etudier la santé financière des entreprises afin de permettre aux opérateurs de marché d'évaluer le juste cours d'un titre. Bonnes connaissances en économie, vision globale, goût des chiffres.

Gestion de patrimoine / asset management
Conseiller des particuliers ou des entreprises sur les meilleurs placements. Bonne connaissance des produits financiers, bon relationnel avec les clients. Après quelques années d'expérience.

Ingénierie financière
Que ce soit en assurance ou en banque, élaborer de nouveaux produits, assurer leur mise en application technique, déterminer les conditions de souscription, suivre leur rentabilité. Esprit de synthèse et curiosité / inventivité. Aisance en statistiques et en optimisation sous contraintes.

Métiers de l'assurance
L'assurance conçoit et propose des produits et des services dont l'objet est de compenser les risques et de réparer les dommages. La concurrence a poussé à la diversification des produits et à la spécialisation des services.

Risk management
Prévoir l'évolution des produits financiers et les risques qui leur sont associés. Besoin de modéliser en amont du lancement de produit.

 

Principales entreprises du secteur

Les banques
Les banques de détail (ex : BNP, Société Générale, Barclays)
Elles font de la gestion de comptes de particuliers en agence, inventent des produits financiers, gèrent des placements.

Les banques d'investissement (ex : Neuflize Schlumberger Mallet, Lazard, Dexia)
Elles font de la gestion de portefeuille et du financement de projets importants.

Les sociétés de conseil (ex : Accenture, Mc Kinsey, Coopers&Lybrand)
Elles aident à définir des stratégies financières, à préparer des fusion et acquisition, prodiguent des conseils en placement. Elles peuvent aussi préparer des audits de gestion.

Les places financières
les principales sont Londres, New York et Tokyo, auxquelles s'ajoutent les européennes comme Francfort, Paris, Madrid, Milan et les transversales comme Euronext. On y échange des titres dans les salles de marché (front office), dont les opérations sont ensuite traitées au sein du back office (enregistrer et organiser le déroulement des opérations).

Les compagnies d'assurance (ex : AXA, Allianz, Lloyds)
Estimation des risques de toute nature, évaluation des primes et des compensations, inventions de produits financiers et optimisation de leur usage, gestion de placements.

Les fonds de pension (USA, UK)