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Mathématiques financières

 11th European Summer school in Financial Mathematics,

27-31 August, Ecole Polytechnique and ENSAE.

Application deadline: April 30th.

Responsable : Nizar Touzi, Professeur à l'Ecole polytechnique

Membres permanents

Chercheurs associés

  •  René Aïd (Université Paris-Dauphine)
  •  Clémence Alasseur (EDF)
  •  Emmanuel Bacry, Chargé de recherche CNRS
  •  Pierre Henry-Labordère (Société Générale)
  •  Charles-Albert Lehalle (CFM)
  •  Anis Matoussi (Université du Mans)
  •  Jean-François Muzy (Université de Corse)
  •  Zhenjie Ren (Université Paris-Dauphine)
  •  Denis Talay (INRIA Sophia-Antipolis)
  •  Xiaolu Tan (Univ. Paris-Dauphine)

Post-Doctorants

Doctorants

  •  Florian Bourgey (directeurs: E. Gobet et S. De Marco). Modélisation et simulation avec équations non-linéaires pour le gestion des risques financiers.
  •  Marcos Carreira (directeur : M. Rosenbaum)
  •  Hadrien De March (directeur : N. Touzi). Transport optimal martingale. 
  •  Omar El Euch (directeur : M. Rosenbaum). Produits dérivés en présence de volatilité fractionnaire. 
  •  Heythem Farhat (directeur : N. Touzi)
  •  Kaitong Hu (directeur : N. Touzi). Jeux différentiels stochastiques non-markoviens, applications aux problèmes de Principal-Agent.
  •  Paul Jusselin (directeur : M. Rosenbaum)
  •  Gustav Matulewicz (directeurs : E. Gobet et S. Gaiffas). Modèles de graphes aléatoires pour le risque systémique et l’interaction d’agents. 
  •  Othmane Mounjid (directeur : M. Rosenbaum)
  •  Saad Mouti (directeurs : N. El Karoui et M. Rosenbaum). Couverture de produits dérivés du point de vue d’un assureur. 
  •  Pamela Saliba (directeur : M. Rosenbaum). Trading haute fréquence : analyse statistique et régulation.
  •  Isaque Santa Brigida Pimentel (directeur : E. Gobet)
  •  Uladzislau Stazhynski (directeur : E. Gobet).

Projets et financements associés à l'équipe :

  •  ANR PACMAN
  •  Chaire Finance et Développement Durable (EDF, CACIB, Univ. Paris-Dauphine, Ecole Polytechnique,  Institut Europlace de Finance)
  •  Chaire Marchés en Mutation (Fondation Europlace de Finance ILB, Ecole Polytechnique, Univ. Evry-Val-D'Essonne, FBF)
  •  Chaire Risques Financiers (Fondation du Risque, Ecole Polytechnique, Ecole des Ponts ParisTech, UPMC et Société Générale)
  •  Chaire Statistiques et Modèles pour le Régulation (Ecole Polytechnique, Fondation de l'Ecole Polytechnique et Friends of Ecole Polytechnique Inc.)
  •  ERC RoFiRM (PI : N. Touzi)
  •  ERC STAQAMOF (PI : M. Rosenbaum)
  •  FiME (EDF, Université Paris-Dauphine, ENSAE, Ecole Polytechnique)

Groupe de travail de l'équipe

Notre groupe de travail "Modèles stochastiques en finance" a lieu les lundi à partir de 15h30 en collaboration avec l'ENSAE et l'ENSTA. Pour vous inscrire sur la liste de diffusion ou pour plus d'informations nous vous invitons à contacter Julien Claisse et Thibaut Mastrolia.