Mathématiques financières
Responsables : Mathieu Rosenbaum et Nizar Touzi, Professeurs à l'Ecole polytechnique
Membres permanents
- Charles Bertucci, Chargé de recherche CNRS
- Jocelyne Bion-Nadal, Chargée de recherche CNRS
- Stefano De Marco, Professeur assistant
- Emmanuel Gobet, Professeur
- Thibaut Mastrolia, Professeur assistant
- Mathieu Rosenbaum, Professeur
- Nizar Touzi, Professeur
Chercheurs associés
- Eduardo Abi Jaber (Université Paris 1)
- René Aïd (Université Paris-Dauphine)
- Clémence Alasseur (EDF)
- Pierre Henry-Labordère (Société Générale)
- Charles-Albert Lehalle (CFM)
- Anis Matoussi (Université du Mans)
- Zhenjie Ren (Université Paris-Dauphine)
- Denis Talay (INRIA Sophia-Antipolis)
Ingénieurs de Recherche
Post-Doctorants
- Emel Savku
Doctorants
- Bastien Baldacci (directeur: M. Rosenbaum et Dylan Possamaï).
- Florian Bourgey (directeurs: E. Gobet et S. De Marco). Modélisation et simulation avec équations non-linéaires pour le gestion des risques financiers.
- Marcos Carreira (directeur : M. Rosenbaum).
- Joffrey Derchu (directeur : M. Rosenbaum).
- Heythem Farhat (directeur : N. Touzi).
- Antoine Fosset (directeurs: M. Rosenbaum).
- Kaitong Hu (directeur : N. Touzi). Jeux différentiels stochastiques non-markoviens, applications aux problèmes de Principal-Agent.
- Paul Jusselin (directeur : M. Rosenbaum).
- Isaque Santa Brigida Pimentel (directeur : E. Gobet).
- Bowen Sheng (directeur: N. Touzi).
- Mehdi Talbi (directeur: N. Touzi). Arrêt optimal en champ-moyen.
- Mehdi Tomas (directeur: M. Rosenbaum).
Projets et financements associés à l'équipe :
- ANR PACMAN (2016-2020)
- Chaire Finance et Développement Durable (EDF, CACIB, Univ. Paris-Dauphine, Ecole Polytechnique, Institut Europlace de Finance)
- Chaire Risques Financiers (Fondation du Risque, Ecole Polytechnique, Ecole des Ponts ParisTech, UPMC et Société Générale)
- Chaire Statistiques et Modèles pour le Régulation (Ecole Polytechnique, Fondation de l'Ecole Polytechnique et Friends of Ecole Polytechnique Inc.)
- ERC RoFiRM (PI : N. Touzi, 2013-2018)
- ERC STAQAMOF (PI : M. Rosenbaum, 2016-2021)
- FiME (EDF, Université Paris-Dauphine, ENSAE, Ecole Polytechnique)
Groupe de travail de l'équipe
Notre groupe de travail "Modèles stochastiques en finance" a lieu les lundi à partir de 15h30 en collaboration avec l'ENSAE et l'ENSTA. Pour vous inscrire sur la liste de diffusion ou pour plus d'informations nous vous invitons à contacter Adrien Barrasso et Thibaut Mastrolia.
Vous trouverez l'historique du groupe de travail (avant décembre 2018) ici
European summer school in financial mathematics (labelisée SMAI depuis 2009 et EMS depuis 2011).
12th Edition: University of Padova 2-6 September 2019,
11th Edition: Ecole Polytechnique and ENSAE, 27-31 August 2018,
10th Edition: University of Dresden, 28 August - 1 September 2017,
9th Edition: Pushkin, Saint Petersburg, 29 August - 2 September 2016,
8th Edition: Université du Maine, Le Mans, 31 August - 4 September 2015,
7th Edition: Oxford-Man Institute of Quantitative Finance, 1-5 September 2014,
6th Edition: University of Vienna, 26-30 August 2013,
5th Edition: Ecole Polytechnique, 27-31 August 2012,
4th Edition: ETH Zurich, 5-9 September 2011,
3rd Edition: Ecole Polytechnique, 23-27 August 2010,
2nd Edition: Ecole Polytechnique, 24-29 August 2009,
1st Edition : Ecole Polytechnique, 7-14 September 2008.