Mathématiques financières
11th European Summer school in Financial Mathematics,
27-31 August, Ecole Polytechnique and ENSAE.
Application deadline: April 30th.
Responsable : Nizar Touzi, Professeur à l'Ecole polytechnique
Membres permanents
- Jocelyne Bion-Nadal, Chargée de recherche CNRS
- Stefano De Marco, Professeur chargé de cours
- Emmanuel Gobet, Professeur
- Thibaut Mastrolia, Maître de conférences
- Mathieu Rosenbaum, Professeur
- Nizar Touzi, Professeur
Chercheurs associés
- René Aïd (Université Paris-Dauphine)
- Clémence Alasseur (EDF)
- Emmanuel Bacry, Chargé de recherche CNRS
- Pierre Henry-Labordère (Société Générale)
- Charles-Albert Lehalle (CFM)
- Anis Matoussi (Université du Mans)
- Jean-François Muzy (Université de Corse)
- Zhenjie Ren (Université Paris-Dauphine)
- Denis Talay (INRIA Sophia-Antipolis)
- Xiaolu Tan (Univ. Paris-Dauphine)
Post-Doctorants
- Julien Claisse
- Aditi Dandapani
- Yiqing Lin
- Marcello Rambaldi
- Mauro Rosestolato
- Junjian Yang
Doctorants
- Florian Bourgey (directeurs: E. Gobet et S. De Marco). Modélisation et simulation avec équations non-linéaires pour le gestion des risques financiers.
- Marcos Carreira (directeur : M. Rosenbaum)
- Hadrien De March (directeur : N. Touzi). Transport optimal martingale.
- Omar El Euch (directeur : M. Rosenbaum). Produits dérivés en présence de volatilité fractionnaire.
- Heythem Farhat (directeur : N. Touzi)
- Kaitong Hu (directeur : N. Touzi). Jeux différentiels stochastiques non-markoviens, applications aux problèmes de Principal-Agent.
- Paul Jusselin (directeur : M. Rosenbaum)
- Gustav Matulewicz (directeurs : E. Gobet et S. Gaiffas). Modèles de graphes aléatoires pour le risque systémique et l’interaction d’agents.
- Othmane Mounjid (directeur : M. Rosenbaum)
- Saad Mouti (directeurs : N. El Karoui et M. Rosenbaum). Couverture de produits dérivés du point de vue d’un assureur.
- Pamela Saliba (directeur : M. Rosenbaum). Trading haute fréquence : analyse statistique et régulation.
- Isaque Santa Brigida Pimentel (directeur : E. Gobet)
- Uladzislau Stazhynski (directeur : E. Gobet).
Projets et financements associés à l'équipe :
- ANR PACMAN
- Chaire Finance et Développement Durable (EDF, CACIB, Univ. Paris-Dauphine, Ecole Polytechnique, Institut Europlace de Finance)
- Chaire Marchés en Mutation (Fondation Europlace de Finance ILB, Ecole Polytechnique, Univ. Evry-Val-D'Essonne, FBF)
- Chaire Risques Financiers (Fondation du Risque, Ecole Polytechnique, Ecole des Ponts ParisTech, UPMC et Société Générale)
- Chaire Statistiques et Modèles pour le Régulation (Ecole Polytechnique, Fondation de l'Ecole Polytechnique et Friends of Ecole Polytechnique Inc.)
- ERC RoFiRM (PI : N. Touzi)
- ERC STAQAMOF (PI : M. Rosenbaum)
- FiME (EDF, Université Paris-Dauphine, ENSAE, Ecole Polytechnique)
Groupe de travail de l'équipe
Notre groupe de travail "Modèles stochastiques en finance" a lieu les lundi à partir de 15h30 en collaboration avec l'ENSAE et l'ENSTA. Pour vous inscrire sur la liste de diffusion ou pour plus d'informations nous vous invitons à contacter Julien Claisse et Thibaut Mastrolia.