Mathématiques financières

Responsables : Mathieu Rosenbaum et Nizar Touzi, Professeurs à l'Ecole polytechnique

Membres permanents

•  Charles Bertucci, Chargé de recherche CNRS
•  Jocelyne Bion-Nadal, Chargée de recherche CNRS
•  Stefano De Marco, Professeur assistant
•  Emmanuel Gobet, Professeur
•  Thibaut Mastrolia, Professeur assistant
•  Mathieu Rosenbaum, Professeur
•  Nizar Touzi, Professeur

Chercheurs associés

•  Eduardo Abi Jaber
•  René Aïd (Université Paris-Dauphine)
•  Clémence Alasseur (EDF)
•  Pierre Henry-Labordère (Société Générale)
•  Charles-Albert Lehalle (CFM)
•  Anis Matoussi (Université du Mans)
•  Zhenjie Ren (Université Paris-Dauphine)
•  Denis Talay (INRIA Sophia-Antipolis)
•  Xiaolu Tan (Univ. Paris-Dauphine)

Post-Doctorants

•  Adrien Barrasso
•  Emel Savku

Doctorants

•  Bastien Baldacci (directeur: M. Rosenbaum et Dylan Possamaï).
•  Florian Bourgey (directeurs: E. Gobet et S. De Marco). Modélisation et simulation avec équations non-linéaires pour le gestion des risques financiers.
•  Marcos Carreira (directeur : M. Rosenbaum).
•  Heythem Farhat (directeur : N. Touzi).
•  Antoine Fosset (directeurs: M. Rosenbaum).
•  Kaitong Hu (directeur : N. Touzi). Jeux différentiels stochastiques non-markoviens, applications aux problèmes de Principal-Agent.
•  Paul Jusselin (directeur : M. Rosenbaum).
•  Othmane Mounjid (directeur : M. Rosenbaum). Contrôle optimal, apprentissage statistique et équilibres microscopiques des jeux à doubles enchères.
•  Isaque Santa Brigida Pimentel (directeur : E. Gobet).
•  Bowen Sheng (directeur: N. Touzi).
•  Mehdi Talbi (àdirecteur: N. Touzi). Arrêt optimal en champ-moyen.
•  Mehdi Tomas (directeur: M. Rosenbaum).

Projets et financements associés à l'équipe :

•  ANR PACMAN (2016-2020)
•  Chaire Finance et Développement Durable (EDF, CACIB, Univ. Paris-Dauphine, Ecole Polytechnique,  Institut Europlace de Finance)
•  Chaire Risques Financiers (Fondation du Risque, Ecole Polytechnique, Ecole des Ponts ParisTech, UPMC et Société Générale)
•  Chaire Statistiques et Modèles pour le Régulation (Ecole Polytechnique, Fondation de l'Ecole Polytechnique et Friends of Ecole Polytechnique Inc.)
•  ERC RoFiRM (PI : N. Touzi, 2013-2018)
•  ERC STAQAMOF (PI : M. Rosenbaum, 2016-2021)
•  FiME (EDF, Université Paris-Dauphine, ENSAE, Ecole Polytechnique)

Groupe de travail de l'équipe

Notre groupe de travail "Modèles stochastiques en finance" a lieu les lundi à partir de 15h30 en collaboration avec l'ENSAE et l'ENSTA. Pour vous inscrire sur la liste de diffusion ou pour plus d'informations nous vous invitons à contacter Adrien Barrasso et Thibaut Mastrolia.

Vous trouverez l'historique du groupe de travail (avant décembre 2018) ici 

European summer school in financial mathematics (labelisée SMAI depuis 2009 et EMS depuis 2011).

11^th Edition: Ecole Polytechnique and ENSAE, 27-31 August 2018,

10^th Edition: University of Dresden, 28 August - 1 September 2017,

9^th Edition: Pushkin, Saint Petersburg, 29 August - 2 September 2016,

8^th Edition: Université du Maine, Le Mans, 31 August - 4 September 2015,

7^th Edition: Oxford-Man Institute of Quantitative Finance, 1-5 September 2014,

6^th Edition: University of Vienna, 26-30 August 2013,

5^th Edition: Ecole Polytechnique, 27-31 August 2012,

4^th Edition: ETH Zurich, 5-9 September 2011,

3^rd Edition: Ecole Polytechnique, 23-27 August 2010,

2^nd Edition: Ecole Polytechnique, 24-29 August 2009,

1^st Edition : Ecole Polytechnique, 7-14 September 2008.